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资料来源：网络整理时间：2023/3/7 0:18:00 共计：3562 浏览

如何设计量化交易策略？

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您好，您只需要以下几步:

1.选择一个量化交易平台，科班的可以选择自己搭建CTP ，高频建议用C ++，中低频用Java 或Python ;非科班的，建议使用中低端商业平台比如TB, mc, 金字塔等。我比较喜欢TB

2.一个期货量化交易策略应该由以下几部分组成:

（1）原始信号进场+过滤机制，过滤即减少在震荡时期亏损次数或金额。过滤有跨周期过滤，ATR 通道过滤等等。

（2）资金管理，这个模块不能随便用，最好是在一手做好了再添加资金管理模块。资金管理模块分为:凯利公式，固定百分比，安全f 值，最优f 值，固定金额，

（3）出场，由原始信号出场+止盈止损出场。进场反信号离场，采用跟踪止盈止损、回撤百分比止损止盈、ATR 吊灯止盈止损等等。

（4）出场后再进场，如果过早得出场结束交易很可能会损失一部分利润，那么就需要再进场模块。比如突破前止盈区域最高价或者±一定的幅度再进场，±幅度是为了减少假突破！

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